Zmienność jest statystyczną miarą rozproszenia zwrotów z danego papieru wartościowego lub indeksu rynkowego. W większości przypadków im wyższa zmienność, tym bardziej ryzykowne są zabezpieczenia. ... Na przykład, gdy notowania giełdowe rosną i spadają o więcej niż jeden procent w dłuższym okresie, nazywa się to rynkiem „niestabilnym”.
Wysoka zmienność oznacza, że cena akcji bardzo się zmienia. Nawet gdybyś był najlepszym traderem na świecie, nigdy nie osiągnąłbyś żadnego zysku na akcjach o stałej cenie (zerowej zmienności). W dłuższej perspektywie zmienność jest dobra dla traderów, ponieważ daje im możliwości.
Mantra Maxims. Kiedy VIX osiągnie poziom oporu, jest uważany za wysoki i jest sygnałem do zakupu akcji - szczególnie tych, które odzwierciedlają S&P 500. Odbicia wsparcia wskazują na szczyty rynku i ostrzegają przed potencjalnym spadkiem koniunktury na S&P 500.
Akcja, której cena podlega gwałtownym wahaniom - osiąga nowe szczyty i dołki lub zmienia się nieregularnie - jest uważana za wysoce niestabilną. Akcja, która utrzymuje stosunkowo stabilną cenę, charakteryzuje się niską zmiennością. Bardzo niestabilne akcje są z natury bardziej ryzykowne, ale ryzyko to działa w obie strony.
Definicja: Jest to stopa, przy której cena papieru wartościowego rośnie lub spada dla danego zestawu zwrotów. Zmienność mierzy się, obliczając odchylenie standardowe rocznych zwrotów w danym okresie.
10 sposobów na osiągnięcie zysków ze zmienności zapasów
Najlepsze akcje do handlu dziennego to takie, które dają możliwość zmian cen i mają wystarczający wolumen, dzięki czemu można szybko wchodzić i wychodzić z tych okazji. Te dwa czynniki są znane jako zmienność i wolumen.
Nasz wniosek musi być taki, że zmienność nie jest ryzykiem. Jest to raczej miara jednego rodzaju ryzyka. Pragmatyczni inwestorzy zdają sobie z tego sprawę i doceniają, że użycie go jako proxy jest niedoskonałym skrótem. Zmienne rynki z pewnością powodują niepewność co do tego, czy cele inwestorów zostaną osiągnięte.
Najlepsze wskaźniki zmienności do wykorzystania w handlu na rynku Forex
Jeden z takich przykładów zakłada, że poziom VIX poniżej 12 jest „niski”, poziom powyżej 20 jest „wysoki”, a poziom pośredni jest „normalny”.„Załącznik 2 ilustruje historyczne rozmieszczenie S&Cena P 500 zmienia się w 30-dniowych okresach po niskim VIX, po wysokim VIX i po normalnym VIX.
Historycznie rzecz biorąc, VIX poniżej 20 oznacza, że rynek prognozuje raczej zdrowe środowisko o niskim ryzyku. Jednakże, jeśli VIX spada zbyt nisko, odzwierciedla to samozadowolenie i jest to niebezpieczne, co oznacza, że wszyscy są uparty.
Jeszcze bez komentarzy